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方正中期期货-股票期权市场全景数据报告-240128

日期:2024-01-29 17:06:45 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,冯世佃  (PDF) 43 页 4,588 KB 分享者:mox****44
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研究报告内容
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  【行情复盘】

  1月26日,两市震荡回调。【慧博投研资讯】截至收盘,上证指数涨0.14%,深成指跌1.06%,创业板指跌2.23%。(慧博投研资讯)科创50跌2.57%。在资金方面,沪深两市成交额为8286亿,外资净买入15.10亿。

  【重要资讯】

  央行公告称,为维护月末流动性平稳,1月26日以利率招标方式开展4610亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有710亿元逆回购到期,因此单日净投放3900亿元。本周央行共开展19770亿元逆回购操作,同时有15670亿元逆回购到期,因此净投放4100亿元。

  Wind数据显示,下周央行公开市场将有19770亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1220亿元、4650亿元、4630亿元、4660亿元、4610亿元。

  【市场逻辑】

  两市本周探底回升,市场情绪持续好转。在期权市场方面,近期期权市场活跃度大幅上升,持仓整体有所回落。在期权隐波方面,当前各标的期权隐波走弱,但仍处于相对高位,合成标的收平,期权市场整体情绪中性偏谨慎。

  操作策略上,短线市场情绪略有好转,品种日内波动较大,短线建议关注Gamma策略。单腿策略的投资者,则要注意隐波回落风险,防范“做对方向仍亏损”。中长期来看,各大指数估值处于历史低位,下方空间有限,但上涨压力也较大,持有现货或期货多头的投资者,建议构建备兑策略,以降低持仓成本为主。

  【交易策略】

  科创板50、中证1000、中证500:做多波动率,合成多头

  上证50、沪深300、深100、创业板:卖看跌,备兑,合成多头

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