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国海证券-债券研究周报:机构行为每周跟踪-240129

日期:2024-01-29 21:12:57 研报出处:国海证券
研报栏目:债券研究 靳毅  (PDF) 19 页 4,130 KB 分享者:mash******ouy
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研究报告内容
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  机构现券成交

  本周(2024年1月22日至2024年1月26日,下同)利率债市场,多头集中度有所上行,主要表现为券商由净减持转为净增持;信用债市场,多头集中度略有下行,主要表现为农金社由净增持转为净减持;同业存单市场,多头集中度继续增加,主要净增持方集中在大型银行、货币基金、农金社等机构;其他债(二级资本债和永续债),空头集中度有所下行,主要表现为银行理财净减持力度减弱。【慧博投研资讯】

  机构资金跟踪

  流动性有所收紧。(慧博投研资讯)R007和DR007收于2.51%和1.95%,较上周分别上行39BP和8BP。6个月国股转贴现利率收于2.03%,较上周上行10BP。

  机构行为量化指标

  久期方面,本周绩优利率债基金久期较上周上行0.14;“资产荒”指数较上周小幅下行;杠杆方面,全市场杠杆率与上周基本持平,收于108.2%;理财市场方面,本周产品破净率较上周增加,全部产品和理财子公司产品破净率分别收为6.7%及8.2%。

  风险提示

  需要警惕流动性的“退潮”;历史数据不能完全作为未来市场走势参考;模型测算可能存在误差。

  

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