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国信证券-多因子选股周报:波动率因子表现出色,三大指增组合本周均跑赢基准-240204
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益0.45%,本年超额收益4.88%。   中证500指数增强组合本周超额收益0.71%,本年超额收益4.59...[详细]
2024-02-04 分享者:mlj****19 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页
天风证券-金融工程:沪深300增强本周超额基准0.88%-240204
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2024-02-04 分享者:su***6 作者:吴先兴,姚远超 评级: 页数:6 页
国投证券-温度计临近冰点-240204
  上期我们认为市场的反弹结构不平衡,将使得未来的反弹之路变得坎坷,且成长板块或将继续承压,事后来看大方向上基本符合预期,只是市场调整的速度明显超出了预期。   本期观点:温度计临...[详细]
2024-02-04 分享者:大力***1 作者:杨勇 评级: 页数:7 页
德邦证券-德邦金工择时周报:红利低波100ETF持续净流入,中国国企ETF净流入居前-240204
  A股市场整体下跌。红利指数下跌1.45%;美国股市整体表现微涨,其中道琼斯工业指数上涨1.43%;欧洲股市微跌,其中德国DAX下跌0.25%;亚太股市表现分化,其中澳洲标普20...[详细]
2024-02-04 分享者:WD***4 作者:肖承志 评级: 页数:28 页
光大证券-量化组合跟踪周报:市场大市值风格占优、动量效应显著,PBROE组合表现佳-240203
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周(2024.01.29-2024.02.02,下同)规模因子和动量因子取得明显正收益(4.60%和1.23%),市场大市值风格占优,动量效应...[详细]
2024-02-03 分享者:1836******618 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页
信达证券-雪球陆续敲入,基差全面贴水-240203
  本周点评:   本周四大期指对应的指数下行幅度较大,各品种基差受市场情绪影响进一步下行,目前已恢复全面贴水状态。品种持仓量有所提升,其中IC、IM持仓量创2023年以来新高。经...[详细]
2024-02-03 分享者:xud****23 作者:于明明,崔诗笛,孙石 评级: 页数:21 页
华西证券-行业景气模型行业配置月报-240202
  行业景气变化由领先因子驱动   良好的行业景气度意味着行业内的股票可以带来超额收益的概率更高。从行业基本面看,行业景气通常有其构成的行业和宏观因子同向运动的特性。从行业内的产业...[详细]
2024-02-03 分享者:lol****p3 作者:杨国平,杨兆熙 评级: 页数:12 页
华西证券-行业比较数据跟踪:当前汽车、社会服务等行业性价比较高-240203
  1.1市场整体PE估值下降   2024年2月2日,全部A股PE(TTM)为14.80倍,位于2009年以来23.57%分位数;PB_LF为1.23倍,位于2009年以来0.0...[详细]
2024-02-03 分享者:毛卫***3 作者:丁睿雯,杨国平 评级: 页数:22 页
国信证券-主动量化策略周报:大盘强小盘弱,超预期精选组合今年以来排名主动股基前17.32%-240203
  国信金工主动量化策略表现跟踪:   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-7.22%,相对偏股混合型基金指数超额收益-0.09%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-11.00%...[详细]
2024-02-03 分享者:ron****ha 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:17 页
天风证券-因子跟踪周报:动量、预期调整因子表现较好-240203
  因子IC跟踪   IC方面,最近一周,季度ep、季度roe、季度roa等因子表现较好,小市值、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差;最近一月,季度ep、季度roe、90天...[详细]
2024-02-03 分享者:sus****ve 作者:祗飞跃,姚远超 评级: 页数:7 页
开源证券-开源交易行为因子绩效月报(2024年1月)-240203
  Barra风格因子表现跟踪   通过对Barra风格因子2024年1月收益测算可以发现:从大/小盘风格来看,大盘风格占优,1月市值因子录得了3.74%的收益。从价值/成长维度看...[详细]
2024-02-03 分享者:aa***a 作者:魏建榕,高鹏,盛少成 评级: 页数:11 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控:哪些行业进入高估区域?-240202
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指数PE、...[详细]
2024-02-02 分享者:qian******212 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:15 页
西南证券-因子选股系列(2024年2月):基金资金流敞口因子四季度跟踪,基金资金流敞口因子,四季度IC值为负0.18-240201
  基金资金流敞口因子   基于前期报告《基于权益基金共同资金流的选股因子研究》,定期更新基金资金流敞口因子2023年的表现情况。基于主动权益基金的资金流信息,通过主成分方法(PC...[详细]
2024-02-02 分享者:zys****31 作者:郑琳琳 评级: 页数:11 页
民生证券-量化专题报告:从增量学习到元学习,深度学习训练新框架-240202
  增量学习对传统的批量学习提升效果不大。增量学习是指在现有模型的基础上,通过加入新的数据来更新模型的过程。与传统的批量学习不同,增量学习可以更好地适应数据的变化,同时也更加高效,...[详细]
2024-02-02 分享者:jx***h 作者:叶尔乐 评级: 页数:25 页
西南证券-加权盈利频率因子1月跟踪:加权盈利频率因子,1月因子IC均值为负0.18-240201
  加权盈利频率因子   基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》,定期更新加权盈利频率因子2023年以来表现情况。加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈...[详细]
2024-02-02 分享者:小**牛 作者:郑琳琳 评级: 页数:11 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第131期)-240202
  乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2024年2月2日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为19.5...[详细]
2024-02-02 分享者:happ******g13 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
光大证券-打新市场跟踪月报:新股发行节奏维持低位,首日平均涨幅环比下降-240202
  新股发行概况:   新股发行数量与规模均维持低位。2024年1月,共14个新股上市,主板7只、创业板2只、科创板1只,北交所4只,募集金额共计118.83亿元,环比-20.79...[详细]
2024-02-02 分享者:mir****an 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
西南证券-行业配置策略与ETF组合构建-240201
  相似预期差行业轮动模型   最新配置观点:食品饮料、商贸零售、家电、建材、电力及公用事业、钢铁   上月组合收益表现:2024年1月,组合月度收益-3.82%,相较于行业等权指...[详细]
2024-02-02 分享者:chri******hqq 作者:郑琳琳 评级: 页数:16 页
华安证券-固收+组合跟踪月报:稳健组合迎来开门红,1月收益0.39%-240202
  本系列报告聚焦于量化如何为绝对收益赋能,多维度深入探索国内绝对收益之路。对于稳健、均衡、进取型和激进型组合,我们月度对组合表现进行跟踪和回顾,并展示最新一期的持仓。欢迎在万得P...[详细]
2024-02-02 分享者:ron****ao 作者:严佳炜,吴正宇 评级: 页数:15 页
东吴证券-金工定期报告:基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240202
  基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效:2011年1月至2023年12月,模型年化收益率9.93%,年化波动率6.83%。夏普比率1.45,最大回撤率6.31%,在控制了高风险...[详细]
2024-02-02 分享者:马**驹 作者:高子剑 评级: 页数:11 页
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