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麦高证券-利差跟踪周报

日期:2024-01-29 21:57:55 来源: 作者:分析师(No.95524) 用户喜爱度:等级969 本文被分享:990次 互动意愿(强)

精选摘要:P,5Y-1Y、30Y-1Y平均利差下行0.70BP和0.39BP。在评级为AAA的企业债中,当周1Y-6M平均利差下行至6.07BP,10Y1Y平均利差下行至35.61BP。在评级为AA的企业债中,当周1Y-6M平均利差上行至8.49BP,10Y-1Y平均利差下行至96.27BP。1YA。”

麦高证券-利差跟踪周报-240129

1. 一周概览当周(20240122-20240126)中国十年期国债收益率2.50%,与上周持平,周平均收益率为2.50%。

2. 美国十年期国债收益率4.15%,与上周持平,周平均收益率为4.14%。

3. 当周十年期中美利差-1.65%,与上周基本持平。

4. 相比上周,当周国债1Y-1M、1Y-3M、1Y-9M平均利差分别下行3.89BP、5.87BP和0.01BP,1Y-6M平均利差上行1.02BP;3Y-1Y和10Y-1Y平均利差分别上行0.13BP和2.73BP,5Y-1Y、30Y-1Y平均利差下行0.70BP和0.39BP。

5. 在评级为AAA的企业债中,当周1Y-6M平均利差下行至6.07BP,10Y1Y平均利差下行至35.61BP。

6. 在评级为AA的企业债中,当周1Y-6M平均利差上行至8.49BP,10Y-1Y平均利差下行至96.27BP。

麦高证券-利差跟踪周报-240129

7. 1YAAA、AA级企业债与1Y国债的利差分别上行至51.31BP和66.41BP,A级企业债与1Y国债的利差上行2.58BP至733.45BP。

8. 在评级为AAA的城投债中,当周1Y-6M平均利差下行至4.62BP,10Y1Y平均利差下行至39.19BP。

9. 在评级为AA的城投债中,当周1Y-6M平均利差下行至4.76BP,10Y-1Y平均利差下行至88.86BP。

10. 1YAAA级城投债与1Y国债的利差上行至53.45BP,1YAA+级城投债与1Y国债的利差上行至59.70BP,1YAA级城投债与1Y国债的利差上行至63.18BP,1YAA-级城投债与1Y国债的利差上行至86.01BP。

11. 在评级为AAA的产业债中,当周1Y-6M平均利差下行至5.53BP,10Y1Y平均利差下行至36.17BP。

12. 在评级为AA的产业债中,当周1Y-6M平均利差上行至8.92BP,10Y-1Y平均利差下行至95.84BP。

13. 1YAAA级产业债与1Y国债的利差上行至51.04BP,1YAAA-级产业债与1Y国债的利差上行至56.70BP,1YAA+级产业债与1Y国债的利差上行至60.08BP,1YAA级产业债与1Y国债的利差上行至66.89BP,1YAA-级产业债与1Y国债的利差上行至299.31BP。

14. 国有银行同业存单期限利差下行至0.31BP,周中最大值为2.08BP,最小值为0.31BP;股份制银行同业存单期限利差下行至0.38BP,周中最大值为2.20BP,最小值为0.38BP;农商行同业存单期限利差下行至6.49BP,周中最大值为7.65BP,最小值为5.34BP。

15. 1YAAA级同业存单与1Y国债利差上行至38.97BP;1YAA级同业存单与1Y国债利差上行至54.97BP;1YA级同业存单与1Y国债利差上行至131.97BP。

16. 风险提示:政策推动不及预期,信用风险超预期。

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